| 基于混合分布假说的股市价量关系研究 |
| |
| 引用本文： | 朱永安,石礼英.基于混合分布假说的股市价量关系研究[J].集美大学学报(哲学社会科学版),2003,6(3):35-39. |
| |
| 作者姓名： | 朱永安 石礼英 |
| |
| 作者单位： | 东北财经大学,数量经济系,辽宁,大连,116025 |
| |
| 摘 要： | 从市场微观结构理论出发,引入混合分布假说(Mixture Distribution Hypothesis)考察了中国股票市场波动性与交易量之间的关系.将不同性质的交易量作为信息流加入GARCH-M的方差方程中,比较好地解释了中国股市的价量相关关系.阐述了把交易量加入GARCH-M方差方程降低了我国股市波动性的ARCH效应,说明交易量对中国股市的波动性的持续性也具有一定的解释能力.
|
| 关 键 词： | 混合分布假说 价量关系 股票市场 波动性 |
| 文章编号： | 1008-889X(2003)03-35-05 |
| 修稿时间： | 2003年4月22日 |
The Price Volume Relation: An Empirical Test Based on Mixture Distribution Hypothesis |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | mixture distribution hypothesis(MDH) price-volume relation stock market volatility |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
