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| 基于HM M和GARCH模型的中国期货市场波动性研究 | |
| 作者姓名： | 景楠 吕闪闪 江涛 |
| 作者单位： | 上海大学 悉尼工商学院,上海 201899;哈尔滨工业大学(深圳)经济管理学院,广东 深圳 518055 |
| 摘 要： | |
| 关 键 词： | 期货市场波动率 隐马尔科夫模型 广义自回归条件异方差方法 HMM-GARCH模型 波动率指数 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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