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| 马尔可夫切换模型及其在中国股市中的应用 | |
| 作者姓名： | 高金余 陈翔 |
| 作者单位： | 东南大学经济管理学院, 南京210096 |
| 摘 要： | 马尔可夫切换模型是一种研究时间序列结构性变化的方法。为了定量研究中国股市的波动特征,采用深证成指作为中国股市波动状况的指标数据,建立3-状态、异方差、四阶自回归形式的马尔可夫切换模型对数据进行计算和分析,由此总结了中国股市的波动特征。 |
| 关 键 词： | 马尔可夫切换模型 中国股市 自回归 异方差 |
| 文章编号： | 1003-207(2007)06-0020-06 |
| 收稿时间： | 2006-01-23; |
| 修稿时间： | 2006-01-23 |
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