|
|||||
|
|
| 股票价格预测:GARCH模型与BP神经网络模型的比较 | |
| 引用本文： | 崔建福,李兴绪.股票价格预测:GARCH模型与BP神经网络模型的比较[J].统计与决策,2004(6):21-22. |
| 作者姓名： | 崔建福 李兴绪 |
| 摘 要： | 股票价格对证券投资者来说是极其重要的,但由于影响股票价格波动的因素众多,使得其预测难于实现.确切地说,要对股票价格做出准确预测是不可能的,但我们总试图寻找不同的方法,不同的模型来刻画它.对于股票价格的分析有两种不同的学派,一是基本分析学派,二是技术分析学派.和这两种分析派别观点相对应,股票价格预测的建模思路有两种:①尽可能找出所有影响价格波动的因素(宏观经济指标、公司财务指标等等),建立股票价格和这些影响因素之间的模型.②遵循股票价格技术分析,依据股票价格系统自身规律来建模. |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |