| 农产品价格波动的非对称性研究 |
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| 引用本文： | 李正辉,徐亚丽. 农产品价格波动的非对称性研究[J]. 湖南大学学报(社会科学版), 2014, 0(1): 53-57 |
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| 作者姓名： | 李正辉 徐亚丽 |
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| 作者单位： | （湖南大学 金融与统计学院, 湖南 长沙410082 ） |
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| 摘 要： | 采用B-P滤波对1999-2012年我国农产品价格指数进行处理，观测到我国农产品价格呈现出4个波动性周期，并且表现出明显的不可重复性和非对称性；再利用描述性统计分析与非对称GARCH族实证模型相结合的方法检验我国农产品价格波动的非对称性；实证结果表明我国农产品价格波动的非对称性具有稳健性特征，并且EGARCH模型描述我国农产品价格波动的非对称性更为有效。最后绘制EGARCH模型的市场信息冲击曲线，进一步验证结论。
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| 关 键 词： | 农产品；价格波动；非对称性 |
A Research on Asymmetric Price Fluctuation of Agricultural Products |
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| LI Zheng-hui,XU Ya-li. A Research on Asymmetric Price Fluctuation of Agricultural Products[J]. Journal of Hunan University(Social Sciences), 2014, 0(1): 53-57 |
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| Authors: | LI Zheng-hui XU Ya-li |
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| Affiliation: | (College of Finance and Statistics, Hunan University, Changsha410082, China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | agricultural products price fluctuation asymmetry |
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