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| BMM模型在商业银行操作风险度量中的应用 | |
| 引用本文： | 钱艺平,林祥,陈治亚.BMM模型在商业银行操作风险度量中的应用[J].统计与决策,2010(7). |
| 作者姓名： | 钱艺平 林祥 陈治亚 |
| 作者单位： | 1. 中南大学商学院,长沙,410075 2. 中南大学数学学院概率统计研究所,长沙,410075 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(10771216); 中南大学青年科学基金项目(761122880) |
| 摘 要： | 文章利用极值理论中的BMM模型对商业银行操作风险损失极端值分布进行估计,采用广义极值分布构建VaR模型,组建极值数据组,运用极大似然估计法估计两个参数,进而计算操作风险损失VaR。最后结合我国商业银行1994~2008年的220个操作风险损失数据进行实证研究,结果显示BMM模型具有超越样本的估计能力,在数据较少条件下能得到较准确结果,用其度量商业银行的操作风险损失VaR是合理的,这为我国商业银行操作风险度量和管理提供一定的量化依据。 |
| 关 键 词： | BMM模型 广义极值分布 VaR 极值理论 操作风险 |
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