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基于小样本的安全第一投资组合优化模型
引用本文:杨扬,哈明虎. 基于小样本的安全第一投资组合优化模型[J]. 河北大学学报(哲学社会科学版), 2015, 0(1): 116-119
作者姓名:杨扬  哈明虎
作者单位:河北大学管理学院,河北保定,071002
基金项目:国家自然科学基金(No.61073121;No.60773062);河北省自然科学基金(No.F2012402037)
摘    要:为了解决小样本情况下安全第一投资组合选择问题,将结构风险最小化原则引入投资组合选择过程中。根据结构风险最小化原则的直接实现,构建了含有范数约束的安全第一投资组合优化模型,并研究了模型参数的选取方法。实验结果验证了本模型的有效性。

关 键 词:小样本  结构风险最小化原则  投资组合选择  安全第一

Safety First Portfolio Optimization Model Based on Small Size Samples
YANG Yang,HA Ming-hu. Safety First Portfolio Optimization Model Based on Small Size Samples[J]. Journal of Hebei University(Philosophy and Social Science), 2015, 0(1): 116-119
Authors:YANG Yang  HA Ming-hu
Affiliation:YANG Yang;HA Ming-hu;College of Management,Hebei University;
Abstract:
Keywords:small size samples  structural risk minimization principle  portfolio selection  safety first
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