| 经济周期波动的函数型时序分解方法——基于CPI的实证分析 |
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| 作者姓名： | 姜高霞 王文剑 |
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| 作者单位： | 山西大学智能信息处理研究所,山西太原030006 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金重点项目《高维复杂数据分析理论及其在投资决策中的应用》（71031006）;国家自然科学基金项目《提高支持向量机处理复杂数据效能的方法研究》（61273291）;山西省回国留学人员科研基金项目《面向复杂数据的支持向量机学习方法及应用研究》（2012-008） |
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| 摘 要： | 建立一个函数型时序分解模型,根据交叉验证方法将数据分为趋势项、周期项和随机项,因而提取出的趋势项具有较好的泛化能力;提出的基于调节粗惩系数的转折点选取法,通过优化粗惩系数较好地分割了CPI的扩张期和收缩期,可判断经济指数的转折点。另外利用傅里叶变换(FFT)提取数据主频,改进了周期型基函数,相比于传统的傅里叶基函数,新的周期基函数对周期项的拟合精度较高。通过对近十年和近两年的CPI数据进行分析,结果表明季节影响较为明显,而且最后的组合模型预测精度较高。
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| 关 键 词： | 经济周期 函数型数据分析 时序分解模型 交叉验证 CPI |
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