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| 单项资产与资产组合的经济资本的相关性研究 | |
| 引用本文： | 钱艺平,林祥,陈治亚.单项资产与资产组合的经济资本的相关性研究[J].统计与决策,2009(19). |
| 作者姓名： | 钱艺平 林祥 陈治亚 |
| 作者单位： | 1. 中南大学,商学院,长沙410075 2. 中南大学,数学学院概率统计研究所,长沙410075 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，中南大学青年科学基金 |
| 摘 要： | 文章在给出单项资产和资产组合经济资本计算的基础上,首次得到单项资产和资产组合经济资本之间的关系,找到影响资产组合经济资本的因素,并且解释出现这种结果的原因.最后给出实例,验证上述结论. |
| 关 键 词： | 经济资本 在险价值 正态分布 相关系数 |
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