| 分整、协整及时变波动建模理论新进展——兼论诺贝尔经济学奖得主Granger和Engle的工作 |
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| 引用本文： | 杜子平,张维.分整、协整及时变波动建模理论新进展——兼论诺贝尔经济学奖得主Granger和Engle的工作[J].天津大学学报(社会科学版),2007,9(4):327-330. |
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| 作者姓名： | 杜子平 张维 |
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| 作者单位： | 1. 天津大学管理学院,天津,300072;天津科技大学经济管理学院,天津,300222
2. 天津大学管理学院,天津,300072 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;国家自然科学基金;中国博士后科学基金;天津市社会科学基金 |
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| 摘 要： | 综合分析近20年来经济计量建模理论在分数维长记忆时间序列的分析建模、协整(同积)理论的建立以及刻画经济金融波动的时变条件异方差过程的分析建模三个方面发生的重要变化以及在这些领域,Granger和Engle做出的极其重要贡献,并提出新的发展方向和领域。
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| 关 键 词： | 长记忆 协整 自回归条件异方差 |
| 文章编号： | 1008-4339(2007)04-0327-04 |
| 修稿时间： | 2006年2月4日 |
New Developments in Fractional Integration, Cointegration and Timing-Varying Volatility Modeling Theory:Review of the Contribution of the Nobelists Granger and Engle |
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| DU Zi-ping,ZHANG Wei.New Developments in Fractional Integration, Cointegration and Timing-Varying Volatility Modeling Theory:Review of the Contribution of the Nobelists Granger and Engle[J].Journal of Tianjin University(Social Sciences),2007,9(4):327-330. |
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| Authors: | DU Zi-ping ZHANG Wei |
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| Abstract: | The developments of long-memory time series modeling,cointegration theory and time-varying volatility modeling in the last twenty years are summarized,and the contribution of Nobelists Granger and Engle are also reviewed.At the same time,the new research directions and areas are pointedout. |
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| Keywords: | long memory cointegration autoregressice conditional heteroscedasticity |
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