| 基于SVAR模型的中国核心通货膨胀的估计与应用 |
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| 引用本文： | 赵昕东.基于SVAR模型的中国核心通货膨胀的估计与应用[J].统计研究,2008,25(7):45-51. |
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| 作者姓名： | 赵昕东 |
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| 基金项目： | 教育部社会科学基金
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华侨大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 核心通货膨胀是观测到的通货膨胀中长期的、持续的成分。核心通货膨胀对经济形势的判断与宏观经济政策的制定有着重要的意义。本文中我们扩展了Quah和Vahey的两变量结构向量自回归（SVAR）模型，建立了包括消费价格指数、食品价格指数与产出的三变量SVAR模型，并且通过对变量施加基于经济理论的长期约束估计了1986年至2007年中国的核心通货膨胀。结果显示，我们估计的核心通货膨胀能够很好地反映通货膨胀的趋势性变化。最后得出结论：2007年中国的核心通货膨胀率略低于3%的警戒线水平，但是有快速上涨的趋势。
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| 关 键 词： | 核心通货膨胀 SVAR模型 食品价格 |
The Estimation and Application of China's Core Inflation Based on the SVAR Model |
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| Zhao Xindong.The Estimation and Application of China''s Core Inflation Based on the SVAR Model[J].Statistical Research,2008,25(7):45-51. |
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| Authors: | Zhao Xindong |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Core inflation SVAR model Food price index |
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