| 资本市场中短期套利模型的应用分析 |
| |
| 引用本文： | 卿松.资本市场中短期套利模型的应用分析[J].集美大学学报(哲学社会科学版),2005,8(4):43-47. |
| |
| 作者姓名： | 卿松 |
| |
| 作者单位： | 集美大学,工商管理学院,福建,厦门,361021 |
| |
| 摘 要： | 套利作为一种新型的金融工具,在风险较大的资本市场,投资者尤其需要这样一种相对稳定的理财工具。对套利工具在资本市场上的优势进行分析,讨论了在证券市场中单因素影响下的套利模型和双因素影响下的套利模型,着重对套利模型在证券市场中的应用进行分析,为投资者进行决策提供一种分析方法。
|
| 关 键 词： | 短期套利模型 单因素模型 双因素模型 |
| 文章编号： | 1008-889X(2005)04-43-05 |
| 修稿时间： | 2005年5月20日 |
Application of Short-term Arbitrage Model in Capital Market |
| |
| QING Song.Application of Short-term Arbitrage Model in Capital Market[J].Journal of Jimei University (Philosophy and Social Sciences),2005,8(4):43-47. |
| |
| Authors: | QING Song |
| |
| Abstract: | Arbitrage is a kind of new financial tool. In high risk capital market,arbitrage is such a relatively moderate tool that it is particularly needed by investors to manage finance.This paper analyzes arbitrage's advantages in capital market,discusses two kinds of arbitrage models affected respectively by single factor and double factors,and analyzes the application of these models in the stock market.These models are useful tools for investors. |
| |
| Keywords: | short-term arbitrage model single-factor model double-factor model |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
