|
|||||
|
|
| VaR的若干度量方法及其比较 | |
| 作者姓名： | 李秀敏 史道济 |
| 作者单位： | 1. 天津大学,理学院数学系,天津,300072;河北科技大学,理学院数学系,石家庄,050018 2. 天津大学,理学院数学系,天津,300072 |
| 基金项目： | 河北省科技厅软科学项目 |
| 摘 要： | 目前存在较多的度量VaR的方法,不同的方法计算出的结果又有较大差别。针对这种状况,文章给出了GARCH-GPD模型,并将之与几种普遍使用的估算VaR的方法进行了分析比较。结果表明,GARCH-GPD模型能有效捕捉金融收益序列的尖峰厚尾、波动聚集等特性,在较高的置信水平下,GARCH-GPD模型显示的结果更加安全。 |
| 关 键 词： | 风险度量(VaR) 广义帕累托分布 GARCH模型 GARCH-GPD模型 |
| 文章编号： | 1009-9107(2006)06-0038-04 |
| 修稿时间： | 2006-01-09 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |
| 点击此处可从《西北农林科技大学学报(社会科学版)》浏览原始摘要信息 | |
| 点击此处可从《西北农林科技大学学报(社会科学版)》下载全文 | |