| 基于最差情况的最优消费和投资策略 |
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| 引用本文： | 刘海龙,吴冲锋. 基于最差情况的最优消费和投资策略[J]. 管理科学学报, 2001, 4(6): 48-54 |
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| 作者姓名： | 刘海龙 吴冲锋 |
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| 作者单位： | 上海交通大学安泰管理学院,上海,200052 |
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| 基金项目： | 国家杰出青年科学基金资助项目(70025303); 教育部跨世纪优秀人才培养计划基金资助项目. |
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| 摘 要： | 在假设证券收益存在有界不确定干扰和考虑交易费用的情况下 ,基于微分对策理论 ,研究了最差情况下的最优消费和投资策略问题 .首先 ,建立了最优消费和投资决策的微分对策模型 ;其次 ,证明了该微分对策模型存在唯一的值函数 ,并根据微分对策理论推导出了值函数满足的 IB偏微分方程 ;再次 ,基于微分对策值函数 ,给出了最差情况下的最优消费和投资策略 ;最后 ,给出了 IB偏微分方程解析解的一种求解方法 ,并对解的性质做了初步探讨
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| 关 键 词： | 最优消费和投资 微分对策 有界不确定 IB（Isaacs-Bellman）方程 |
| 文章编号： | 1007-9807(2001)06-0048-07 |
| 修稿时间： | 2000-07-20 |
Optimal consumption and investment strategy based on worst-case |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | optimal consumption and investment differential game bounded uncertainty Isaacs Bellman equation |
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