|
|||||
|
|
| 单位根的秩检验及其应用研究 | |
| 引用本文： | 舒晓惠,雷钦礼,宋金奇. 单位根的秩检验及其应用研究[J]. 统计研究, 2009, 26(9): 101-107 |
| 作者姓名： | 舒晓惠 雷钦礼 宋金奇 |
| 作者单位： | 1. 暨南大学经济学院 2. 江西师范大学 |
| 基金项目： | 国家统计局全国统计科研项目《非线性时间序列协和模型及其应用研究》 |
| 摘 要： | 本文系统研究了单位根检验的三种非参数秩检验统计量：RDF检验、得分秩( )检验与逆得分秩( )检验，推导了逆得分秩的分布。然后运用Monte Carlo模拟给出了各种秩检验的临界值，将秩检验与传统检验的优劣进行了比较，并将这些方法应用于我国货币需求函数各变量月度序列的实证检验。Monte Carlo模拟和实证应用的结果表明，秩检验与传统单位根检验方法相结合可以发现序列中的非线性特征，这将有助于对时间序列特征的深入分析。 |
| 关 键 词： | 单位根 秩检验 非线性 |
The Research of Rank Test for Unit Root and its Application |
|
| Shu Xiaohui,Lei Qinli,Song Jinqi. The Research of Rank Test for Unit Root and its Application[J]. Statistical Research, 2009, 26(9): 101-107 | |
| Authors: | Shu Xiaohui Lei Qinli Song Jinqi |
| Abstract: | |
| Keywords: | Unit Root Rank Test Nonlinear |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
| 点击此处可从《统计研究》浏览原始摘要信息 | |
| 点击此处可从《统计研究》下载免费的PDF全文 | |