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| 资产相对价值的VaR和CVaR风险 | |
| 引用本文： | 刘小茂,马林.资产相对价值的VaR和CVaR风险[J].统计与决策,2006(16):128-129. |
| 作者姓名： | 刘小茂 马林 |
| 作者单位： | 华中科技大学,数学系,武汉,430074 |
| 基金项目： | 广西科学研究与技术开发计划项目 |
| 摘 要： | 1VaR和CVaR简介本节将先给出原有的V aR和CVaR的定义,再引出风险资产相对价值这种非负指标的VaR和CVaR的新定义,然后两相比较说明新定义的合理性,最后给出了新定义下两种风险的性质。在现有介绍VaR和CV aR的文献中,我们了解到风险资产的VaR和CV aR可以从收益和损失两方面来定义 |
| 关 键 词： | VaR CVaR 相对价值 对数正态分布 混合对数正态分布 |
| 文章编号： | 1002-6487(2006)08-0128-02 |
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