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| 论商业银行资产组合的风险分散 | |
| 引用本文： | 彭建刚,秦劲松.论商业银行资产组合的风险分散[J].统计与信息论坛,2000,15(2):55-59. |
| 作者姓名： | 彭建刚 秦劲松 |
| 作者单位： | 湖南财经学院金融保险系!湖南长沙410079 |
| 摘 要： | 随着我国银行商业化的深化 ,商业银行的风险也在不断增加 ,而且目前尽管我国银行业的资产种类尚比较单一 ,但商业银行投资领域的拓宽 ,资产种类的多样化已是一种必然的趋势。文章运用 Markowitz模型 ,建立了关于资产组合的最优解的数学模型。通过对该模型的求解 ,解决了在存在多种资产可供选择的情况下 ,如何进行最优资产组合 ,以分散风险 ,达到在保证一定的收益的情况下 ,使风险最小的目的 ,并运用实证分析的方法 ,证实了这一结论 |
| 关 键 词： | 商业银行 资产组合 风险分散 |
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