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| 沪市收益率与成交量关系的实证研究 | |
| 引用本文： | 张静雅,彭海萍.沪市收益率与成交量关系的实证研究[J].西南农业大学学报(社会科学版),2012,10(10):41-44. |
| 作者姓名： | 张静雅 彭海萍 |
| 作者单位： | 1. 西南大学经济管理学院,重庆,400715 2. 重庆市第二十四中学校,重庆,404100 |
| 摘 要： | 建立增广的GARCH-M模型,选用2002年6月3日至2012年6月29日间的上证综合指数的交易数据,对我国股票市场的ARCH效应与股票成交量之间的关系进行了实证研究。结果显示股票成交量对减弱股价的ARCH效应具有一定的正向作用。 |
| 关 键 词： | 收益率 成交量 GARCH(1 1)-M模型 ARCH效应 |
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