| 基于提前偿付风险的住房抵押贷款证券化(MBS)产品定价探讨 |
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| 引用本文： | 赵旭.基于提前偿付风险的住房抵押贷款证券化(MBS)产品定价探讨[J].中国管理科学,2006,14(Z1):389-393. |
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| 作者姓名： | 赵旭 |
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| 作者单位： | 南京航空航天大学经济与管理学院,江苏,210016 |
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| 摘 要： | 在住房抵押贷款证券化(MBS)过程中,定价是住房抵押贷款支撑证券(MBS)发行与交易的关键.对MBS定价问题进行研究,具有重大理论和现实意义.本文MBs提前偿付风险模型是建立在考虑抵押利率和房屋价格变化的基础上,提出了运用蒙特卡罗模拟对MBS进行定价的方法,并运用案例进行了模拟定价.
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| 关 键 词： | 住房抵押贷款 提前偿付风险 定价 蒙特卡罗模拟 |
| 文章编号： | 1003-207(2006)zk-0389-05 |
| 修稿时间： | 2006年6月26日 |
The Pricing of Mortgage-Backed Securitilization(MBS)Based on Prepayment risk |
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| ZHAO Xu.The Pricing of Mortgage-Backed Securitilization(MBS)Based on Prepayment risk[J].Chinese Journal of Management Science,2006,14(Z1):389-393. |
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| Authors: | ZHAO Xu |
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