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| 一类证券组合投资问题的H∞状态反馈投资策略 | |
| 作者姓名： | 李培培 |
| 作者单位： | 青岛理工大学经贸学院, 山东, 青岛, 266520 |
| 摘 要： | 为研究兼顾实际系统离散性和参数时变性的证券组合投资问题,提出了一个衡量风险大小的二次型性能指标,并建立了证券组合投资的离散时变状态空间模型.运用离散时变系统的H∞控制理论,得到了证券组合投资的H∞状态反馈投资策略.仿真证明使用该投资策略可使总收益实现其最小的不确定性. |
| 关 键 词： | 证券组合投资 离散时变系统 H∞状态反馈控制 |
| 文章编号： | 1003-207(2006)06-0006-05 |
| 收稿时间： | 2005-11-21; |
| 修稿时间： | 2005-11-21 |
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