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| 金融市场多标度分形现象及与风险管理的关系 | |
| 引用本文： | 魏宇,黄登仕.金融市场多标度分形现象及与风险管理的关系[J].管理科学学报,2003,6(1):87-91. |
| 作者姓名： | 魏宇 黄登仕 |
| 作者单位： | 西南交通大学经济管理学院,成都,610031 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，70171054， |
| 摘 要： | 已有研究通过对汇率、股票收益率、黄金价格等金融市场实证数据的分析,发现这些数据
具有多标度分形(multifractal) 特征. 通过对中国金融市场的代表数据之一———上海证券交易
所综合股价指数(SSECI) 的研究得出了相似的结论,并且初步提出了运用多标度分形理论所
提供的信息来进行金融风险管理的风险管理思路. |
| 关 键 词： | 多标度分形 价格波动 风险管理 |
| 文章编号： | 1007-9807(2003)01-0087-05 |
| 修稿时间： | 2001年10月31 |
Multifractal phenomenon and f inancial risk management |
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| Abstract: | |
| Keywords: | multifractal volatility of price risk management |
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