| CAPM模型对我国上市银行股的实证分析 |
| |
| 引用本文： | 表二苏,郑丕谔.CAPM模型对我国上市银行股的实证分析[J].内蒙古农业大学学报(社会科学版),2007,9(6):80-81. |
| |
| 作者姓名： | 表二苏 郑丕谔 |
| |
| 作者单位： | 天津大学,管理学院,天津,300072 |
| |
| 摘 要： | 资本资产定价模型(CAPM模型)作为金融市场现代价格理论的脊梁,已被广泛应用于股票基金、债券等资产定价的分析和确定以及投资决策等领域。2006年中期开始,我国股票市场进入牛市,本文试图通过对CAPM模型在中国股市中的银行股票做实证分析,检验中国股市的运行情况。
|
| 关 键 词： | 资本资产定价模型(CAPM) 风险因素值 回归方程 实证分析 |
| 文章编号： | 1009-4458(2007)06-0080-02 |
Empirical Analysis of Chinese Banks stocks based on the Capital Asset Pricing Model |
| |
| Biao Ersu.Empirical Analysis of Chinese Banks stocks based on the Capital Asset Pricing Model[J].Journal of Inner Mongolia Agricultural University(Social Science Edition),2007,9(6):80-81. |
| |
| Authors: | Biao Ersu |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
