| 时变系数空间自回归面板数据模型的极大似然估计 |
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| 作者姓名： | 邓明 |
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| 作者单位： | 厦门大学经济学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金青年项目“人口老龄化下的技术进步方向与要素收入份额”(71503220),教育部人文社会科学研究一般项目“空间似无关回归模型、参数估计、设定检验及其应用”(13YJC910003),福建省自然科学基金项目“基于样本数据内生的空间权重矩阵:理论与应用”(2014J01270) |
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| 摘 要： | 本文对扰动项存在跨时期的异方差、但不存在序列相关的时变系数空间自回归模型提出了极大似然的估计方法,并证明了该估计量的一致性,同时,证明了该估计量渐进服从正态分布,由此说明该估计量具有优良的大样本性质。同时,我们还对本文所提出估计量的小样本性质进行了数值模拟。本文研究表明,估计量虽然在N较小时偏差较大,但是随着N的不断增加,估计量偏差减小,体现了比较优良的渐进性质。同时,估计量的偏差会随着时期数的增加而变大,这说明本文所提出的估计方法适用于个体数较多、时期数较少的短面板数据。
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| 关 键 词： | 时变系数 空间自回归模型 极大似然估计 |
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