| 整数值时间序列模型单位根检验问题研究 |
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| 引用本文： | 王泽宇,李智,徐鹏. 整数值时间序列模型单位根检验问题研究[J]. 统计研究, 2016, 0(8): 106-112. DOI: 10.19343/j.cnki.11-1302/c.2016.08.014 |
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| 作者姓名： | 王泽宇 李智 徐鹏 |
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| 作者单位： | 1. 中国人民大学商学院;2. 国家发改委宏观经济研究院市场与价格研究所 |
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| 摘 要： | ![]()
非整数值时间序列单位根检验研究已趋成熟,而整数值时间序列单位根检验则刚起步.本文主要采用蒙特卡洛模拟方法对INAR(1)模型单位根检验中的DF统计量和∑Tt=1=1I{△Xt＜0}统计量进行了研究.研究发现:DF统计量渐近服从标准正态分布,有限样本情形下,该统计量的实际分布会受到样本容量与扰动项均值的影响;DF统计量不存在水平扭曲现象,能很好控制犯第一类错误的概率,由于数据生成特点,∑Tt=1I{△Xt＜0}统计量犯第一类错误的概率始终为0;DF统计量和∑Tt=1I{△Xt＜0}统计量的检验功效受到样本容量、自回归系数和扰动项均值的影响,多数情形下,∑Tt=1=1I{ △Xt＜0}统计量的检验功效高于DF统计量.
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| 关 键 词： | 整数值时间序列 INAR(1)模型 单位根检验 蒙特卡洛模拟 |
Research on Unit Root Test for Integer-valued Time Series Models |
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| Abstract: | ![]()
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