| 关联效应还是传染效应 |
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| 引用本文： | 马丹,刘丽萍,陈坤. 关联效应还是传染效应[J]. 统计研究, 2016, 0(2): 99-106. DOI: 10.3969/j.issn.1002-4565.2016.02.014 |
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| 作者姓名： | 马丹 刘丽萍 陈坤 |
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| 作者单位： | 1. 西南财经大学经济统计系;2. 贵州财经大学数学与统计学院;3. 西南财经大学统计学院 |
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| 摘 要： | 用带有不可观测变量的动态层级模型,同时分析关联效应和传染效应;量化不同时间范围内,上海市场板块之间关联效应与传染效应的动态变化;考察危机爆发时,两种效应对市场联动性的影响,并对板块之间风险传染的路径和方向进行检验.结果表明:在市场平稳或者突发危机时,关联效应都是引起板块间联动性的主要原因.危机事件爆发时,板块之间联动性增加,但关联效应和传染效应并不存在严格意义上的此消彼长关系,在危机爆发的中心区域二者都出现了不同程度的上升,传染效应增速更快.板块之间的传染路径存在典型的非对称性,在56条可能的传染路径中,只有16条路径存在传染效应.
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| 关 键 词： | 联动性 关联效应 传染效应 潜在变量动态层级模型 |
Interdependence Effect or Contagion Effect |
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