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| 具有常数红利边界的带扰动Erlang(2)风险模型的分析 | |
| 引用本文： | 陈志英.具有常数红利边界的带扰动Erlang(2)风险模型的分析[J].统计与决策,2010(1). |
| 作者姓名： | 陈志英 |
| 作者单位： | 厦门大学经济学院金融系,福建,厦门,361005;龙岩学院数学与计算数机科学系,福建,龙岩,364000 |
| 摘 要： | 保险公司的红利分配策略直接影响保险公司的经营盈余,因此对它的偿付能力有着很大的影响。文章考虑常数红利边界的带扰动的Erlang(2)风险模型,给出了该模型的Gerber-Shiu折现函数所满足的积分-微分方程以及它的边界条件;并在索赔额分布是有理分布时,获得了该积分-微分方程的解;最后给出了当索赔额分布是指数分布时,Gerber-Shiu折现函数的显示表达式。 |
| 关 键 词： | 带扰动的Erlang(2)风险模型 Gerber-Shiu折现函数 常数红利边界 积分-微分方程 |
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