中美大豆期货市场的极端风险溢出效应研究 |
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引用本文: | 刘文超,安毅,方蕊.中美大豆期货市场的极端风险溢出效应研究[J].华南理工大学学报(社会科学版),2020,22(5):79-94. |
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作者姓名: | 刘文超 安毅 方蕊 |
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作者单位: | 中国农业大学经济管理学院,北京100083;中国农业大学经济管理学院,北京100083;中国农业大学经济管理学院,北京100083 |
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基金项目: | 中央高校基本科研业务费专项 |
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摘 要: |
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关 键 词: | 极端风险溢出 粮食 大豆期货 Copula-CoVaR模型 |
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