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中美大豆期货市场的极端风险溢出效应研究
引用本文:刘文超,安毅,方蕊.中美大豆期货市场的极端风险溢出效应研究[J].华南理工大学学报(社会科学版),2020,22(5):79-94.
作者姓名:刘文超  安毅  方蕊
作者单位:中国农业大学经济管理学院,北京100083;中国农业大学经济管理学院,北京100083;中国农业大学经济管理学院,北京100083
基金项目:中央高校基本科研业务费专项
摘    要:

关 键 词:极端风险溢出  粮食  大豆期货  Copula-CoVaR模型
本文献已被 万方数据 等数据库收录!
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