基于极值理论的组合分布模型

文章根据极值理论的性质构造了一种新的描述金融数据整体分布的组合分布。具体地说,尾部分布选取广义Pareto分布,中间分布选取偏t分布。文章还利用上证综合指数的历史数据对模型进行了检验,得到了令人满意的结果。