保险费的期权定价模型与仿真计算 |
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引用本文: | 曾慧.保险费的期权定价模型与仿真计算[J].统计教育,2006(3):38-40. |
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作者姓名: | 曾慧 |
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作者单位: | 浙江工商大学统计与计算科学学院 |
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摘 要: | 传统的现金流贴现模型,忽略了当前及近期内不产生现金流却具有潜在创造价值的资产的价值,因而难以对保险费进行有效的计量。本文将保险合同视作一份欧式看跌期权合同,而将保险费相应的看作是看跌期权的价值,然后用期权定价模型来计量保险费,这将为合理的确定保险费提供参考价值。
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关 键 词: | 保险费 B-S期权定价模型 二叉树定价模型 |
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