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| 涨跌停板股票收益率的概率密度估计及其应用 | |
| 引用本文： | 胡小平,赵梅,何建敏.涨跌停板股票收益率的概率密度估计及其应用[J].统计与决策,2008(15). |
| 作者姓名： | 胡小平 赵梅 何建敏 |
| 作者单位： | 1. 东南大学,经济管理学院,南京,210096 2. 东南大学,经济管理学院,南京,210096;湘财证券,上海,200120 |
| 摘 要： | 文章研究了存在涨跌停板限制的股票市场上股票收益率的概率密度函数估计问题,用变换贝塔核密度估计法,避免了传统高斯核密度估计由于支集不匹配而产生的边界偏差问题,并将其应用于计算收益率的风险价值.研究结果表明,在存在涨跌停板限制的股票市场上,股票收益率的概率密度函数不再是现存文献认为的"尖峰、厚尾",而是一种"尖峰、翘尾"形状,且这种差异在进行风险价值计算时是不可忽略的. |
| 关 键 词： | 涨跌停板 贝塔核 风险价值 |
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