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| 含风险价值约束资产配置模型的分析与应用 | |
| 作者姓名： | 徐济东 叶春明 夏梦雨 |
| 作者单位： | 上海理工大学管理学院 上海200093 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金;上海市重点学科建设项目 |
| 摘 要： | 在经典均值-方差模型的基础上,提出了存在交易费用时基于风险价值约束的资产配置模型.给出了该模型的解析算法,对最优解的存在性条件进行分析.针对我国资本市场数据,提出了机构投资资金应用该模型在大类别资产中的最优配置比例. |
| 关 键 词： | 风险价值约束 交易费用 资产配置 有效前沿 |
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