| 基于Copula函数的随机性期望赔付法 |
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| 引用本文： | 闫春,董婷婷,刘倩.基于Copula函数的随机性期望赔付法[J].统计与信息论坛,2017(8):8-15. |
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| 作者姓名： | 闫春 董婷婷 刘倩 |
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| 作者单位： | 山东科技大学数学与系统科学学院,山东青岛,266590 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目《基于结构化大数据深度挖掘的非寿险保险公司经营风险模型研究》(61502280) |
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| 摘 要： | 未决赔款准备金评估的随机性方法逐渐得到重视,而考虑赔款数据的相关性可提高准备金评估的精确性。在确定性期望赔付法的基础上,提出一种基于阿基米德Copula函数的随机性期望赔付法;在准备金评估中利用核密度估计实现进展因子的随机化,并在此基础上应用阿基米德Copula函数分析两类赔款数据相关性的问题;利用R软件模拟总损失准备金的分布,研究表明该方法相比传统的期望赔付法具有更强的灵活性,其结果也更符合实际。
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| 关 键 词： | 期望赔付法 随机性方法 核密度估计 阿基米德Copula函数 |
Stochastic Expectation Payment Method Based on Copula Function |
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| YAN Chun,DONG Ting-ting,LIU Qian.Stochastic Expectation Payment Method Based on Copula Function[J].Statistics & Information Tribune,2017(8):8-15. |
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| Authors: | YAN Chun DONG Ting-ting LIU Qian |
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