| 固定效应部分线性单指数面板模型的惩罚分位数回归 |
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| 引用本文： | 丁飞鹏.固定效应部分线性单指数面板模型的惩罚分位数回归[J].统计研究,2017(2):101-109. |
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| 作者姓名： | 丁飞鹏 |
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| 作者单位： | 江西师范大学数学与信息科学学院 |
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| 摘 要： | 分位数回归是均值回归的有益补充,该方法毋须对分布函数的具体形式做出假设,且对具有异常值或厚尾分布的数据仍具有稳健性.当前,对部分线性单指数面板模型估计方法的研究主要集中于均值回归,基于此,本文考虑了固定效应部分线性单指数面板分位数回归模型,结合B-样条函数、SCAD惩罚函数和迭代加权最小二乘法,构建了模型的估计方法,证明了估计方法的一致性和渐近正态性,同时利用Monte Carlo模拟评价了所述方法在有限样本下的表现.最后,将估计方法应用于分析碳排放的影响因素.
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| 关 键 词： | 分位数回归 部分线性单指数面板模型 样条函数 |
Penalized Quantile Regression for Partially Linear Single Index Panel Models with Fixed Effect |
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