| 经济景气指标与实际GDP增长率的混频预测 |
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| 引用本文： | 刘汉,刘营,王永莲. 经济景气指标与实际GDP增长率的混频预测[J]. 统计与决策, 2017, 0(21): 29-33. DOI: 10.13546/j.cnki.tjyjc.2017.21.006 |
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| 作者姓名： | 刘汉 刘营 王永莲 |
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| 作者单位： | 1. 吉林大学商学院,长春,130012;2. 吉林财经大学统计学院,长春,130117 |
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| 基金项目： | 全国统计科学研究项目(2017LD01)，教育部人文社会科学研究青年基金项目(15YJC790055)，教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(16JJD790014) |
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| 摘 要： | 文章通过构建月度景气指标与季度实际GDP增长率之间的混频动态向量自回归模型,并采用期望最大值算法和卡尔曼滤波来实现混频数据和缺失数据的估计和迭代预测.大量月度景气指标的MFVAR模型的伪实时数据的多步滚动迭代样本外预测结果表明:虽然不同类别的月度景气变量在不同预测期的预测结果存在一定的差异,但实时预报、短期预测,以及组合预测结果均表明混频动态向量自回归预测模型对我国季度实际GDP增长率的实时预报和短期预测具有精确性、有效性与适用性.
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| 关 键 词： | 混频数据 MFVAR模型 GDP增长率 实时预报 短期预测 |
MF Prediction on Climate Indicators and Real GDP Growth Rate |
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| Liu Han,Liu Ying,Wang Yonglian. MF Prediction on Climate Indicators and Real GDP Growth Rate[J]. , 2017, 0(21): 29-33. DOI: 10.13546/j.cnki.tjyjc.2017.21.006 |
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| Authors: | Liu Han Liu Ying Wang Yonglian |
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