|
|||||
|
|
| 基于CVaR风险控制下的多阶段投资组合优化模型 | |
| 作者姓名： | 贺月月 高岳林 李维 |
| 作者单位： | 1. 北方民族大学信息与系统科学研究所,银川,750021 2. 陕西凌云电器集团公司,陕西宝鸡,721006 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金资助项目，国家自然科学基金资助项目 |
| 摘 要： | 文章研究以条件风险价值CVaR为约束的多阶段投资组合问题。在不允许卖空的情况下,将风险控制在一定水平,以最大化终端财富为目标建立多阶段投资组合模型,并通过罚函数处理机制建立辅助问题,利用差分进化算法求解新模型,得到各阶段的最优投资组合策略。实证分析表明该模型合理,为投资者选择适合自己风险偏好的投资组合策略提供了思路。 |
| 关 键 词： | 多阶段投资组合优化 条件风险价值(CVaR) 差分进化 罚函数 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |