|
|||||
|
|
| 基于极值理论的地震巨灾债券定价 | |
| 作者姓名： | 施建祥 秦倩祺 |
| 作者单位： | 浙江工商大学,金融学院,杭州,310018 |
| 摘 要： | 文章利用极值理论对损失尾部风险的良好估计能力,将极值理论运用到巨灾债券的定价之中.在分析1990-2006年间我国大陆发生的直接经济损失超过1000万元的地震损失数据的基础上,运用蒙特卡罗模拟和极值理论中的BMM方法为地震巨灾债券进行了定价;为巨灾债券在我国的运用提供了参考. |
| 关 键 词： | 极值理论 巨灾债券 损失分布 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |