|
|||||
|
|
| 重标极差法在上海股票市场有效性分析中的应用 | |
| 引用本文： | 陈春晖,李正辉.重标极差法在上海股票市场有效性分析中的应用[J].统计与决策,2005(8):140-143. |
| 作者姓名： | 陈春晖 李正辉 |
| 作者单位： | 1. 衡阳师范学院,湖南,衡阳,421008 2. 湖南大学统计学系,长沙,410079 |
| 基金项目： | 湖南省软科学研究计划项目(03ZRY3049);湖南大学SIT计划项目(1901) |
| 摘 要： | 重标极差法是一种广泛应用的、强健的非参数方法,本文简述了重标极差法的基本原理,并且将这种方法应用于上海股票市场有效性的统计分析. |
| 关 键 词： | 股票市场 Hurst指数 有效市场 |
| 文章编号： | 1002-6487(2005)04-0140-03 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |