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| 独立平稳增量风险过程的鞅方法与Lundberg方程 | |
| 作者姓名： | 秦伶俐 吴黎军 |
| 作者单位： | 1. 新疆大学,数学与系统科学学院,乌鲁木齐,830046;新疆财经大学,应用数学系,乌鲁木齐,830012 2. 新疆大学,数学与系统科学学院,乌鲁木齐,830046 |
| 摘 要： | 在风险理论的研究中,调节系数对破产概率的研究起着非常关键的作用,经典风险理论寻求调节系数和破产概率的方法一般采用更新方程,求解过程比较冗长。本文假定保险公司的盈余是一个独立平稳增量的随机过程,通过构造鞅的方法,简洁地得到了4种不同风险模型的Lundberg方程,并证明了调节系数的存在。 |
| 关 键 词： | 独立平稳增量 鞅 Lundberg方程 调节系数 |
| 文章编号： | 1002-6487(2007)21-0038-03 |
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