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| FIGARCH模型的参数检验与估计 | |
| 作者姓名： | 李颖 汤果 等 |
| 作者单位： | 同济大学 上海201206(李颖，汤果)，同济大学 上海201206(陈方正) |
| 摘 要： | 本文在FIGARCH模型的基础上介绍了其参数的检验方法,然后重点阐述了其参数的估计方法即极大似然估计方法(QMLE),并在QMLE中对算法进行了创新,提出了混合梯度算法。通过Monto-Carlo模拟实践中证明,混合矩梯度算法优于其它算法。 |
| 关 键 词： | FIGARCH模型 极大似然估计方法 Monto-Carlo模拟 混合矩梯度算法 |
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