|
|||||
|
|
| 投资组合模型的线性分式规划解法 | |
| 作者姓名： | 陈国华 胡婵娟 廖小莲 |
| 作者单位： | 1. 湖南人文科技学院,数学系,湖南,娄底,417000;湖南大学,工商管理学院,长沙,410082 2. 湖南人文科技学院,数学系,湖南,娄底,417000 |
| 摘 要： | 本文对证券投资组合的最大收益、最小风险投资决策问题,提出了一个兼顾收益和风险的效用函数;并建立了基于线性分式规划的投资组合选择模型,给出了该模型的线性分式规划解法。 |
| 关 键 词： | 线性规划 线性分式规划 投资组合 风险效用 |
| 文章编号： | 1002-6487(2007)21-0041-02 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |