|
|||||
|
|
| 我国证券市场的非对称动态性分析 | |
| 引用本文： | 谢远涛.我国证券市场的非对称动态性分析[J].统计与决策,2007(24):121-124. |
| 作者姓名： | 谢远涛 |
| 作者单位： | 中国人民大学,统计学院,北京,100872 |
| 摘 要： | 经济时间序列往往表现出非对称动态性,本文首先讲述Koenker and Xiao(2005)的模型,具体涉及到模型、参数估计、分位单调性和非对称动态性检验等几个方面。然后建立QAR模型来研究我国证券市场中的非对称动态性和局部持续性等特征。结果发现我国股市中的确存在着非对称性动态特征和局部持续性特征,本文认为这与我国股市容易产生泡沫,而泡沫一旦产生就不太容易挤破的实际情况相吻合。 |
| 关 键 词： | 非对称动态性 局部持续性 泡沫 |
| 文章编号： | 1002-6487(2007)24-0121-03 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |