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| 基于准残差的Panel协整检验 | |
| 引用本文： | 余壮雄,王美今.基于准残差的Panel协整检验[J].统计研究,2009,26(2):74-79. |
| 作者姓名： | 余壮雄 王美今 |
| 作者单位： | 1. 暨南大学产业经济研究院 2. 中山大学岭南学院 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金，广东省普通高校人文社会科学研究重点项目 |
| 摘 要： | 当检验方程含有确定性趋势时，基于残差的Panel协整检验通过全样本回归来消除确定性趋势的方法会导致检验统计量出现Nickell偏差，必须使用标准化系数进行修正，但这些标准化系数却依赖于真实设定参数。本文将Breitung和Das（2005）等使用部分样本回归消除确定性趋势的方法应用到Panel协整检验，提出了基于准残差的Panel协整检验，我们证明了这种新的检验统计量的渐近正态性，模拟的结果也表明其具有非常良好的小样本表现。 |
| 关 键 词： | Panel协整检验 准残差 确定性趋势 |
Panel Cointegration Test Based on Quasi-residual |
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| Yu Zhuangxiong,Wang Meijin.Panel Cointegration Test Based on Quasi-residual[J].Statistical Research,2009,26(2):74-79. | |
| Authors: | Yu Zhuangxiong Wang Meijin |
| Abstract: | |
| Keywords: | Panel Cointegration Test Quasi-residual Deterministic Trends |
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