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| 基于混沌特性参数的股指神经网络建模及预测 | |
| 引用本文： | 樊明智,刘道文.基于混沌特性参数的股指神经网络建模及预测[J].统计与决策,2012(9):47-49. |
| 作者姓名： | 樊明智 刘道文 |
| 作者单位： | 1. 许昌学院数学与统计学院,河南许昌,461000 2. 许昌学院公共实验中心,河南许昌,461000 |
| 基金项目： | 河南省高校青年骨干教师资助项目，河南省教育厅自然科学研究计划资助项目 |
| 摘 要： | 文章针对嵌入维数较高的混沌时间序列很难在相空间中找出一种映射关系来预测其变化趋势,提出基于序列的混沌特性参数建立RBF神经网络预测模型。该模型以相空间中的各个相点作为输入,通过高斯函数的多次复合来逼近复杂的映射关系。以具有混沌特性的上海证券交易所股指时间序列为例对模型进行了验证。结果表明,该模型具有较好的预测能力和预测精度。 |
| 关 键 词： | 混沌特性 相空间重构 神经网络模型 预测 |
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