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| 非等间距GM(1,1)模型在股票预测中的优化 | |
| 引用本文： | 张鑫,肖新平.非等间距GM(1,1)模型在股票预测中的优化[J].统计与决策,2012(11):85-88. |
| 作者姓名： | 张鑫 肖新平 |
| 作者单位： | 1. 武汉理工大学,经济学院 2. 武汉理工大学,理学院,武汉430070 |
| 摘 要： | 文章根据灰色系统建模方法和原理,在GM(1,1)建模思想上给出了一种逐步优化的非等间距GM(1,1)模型,该模型是在背景值优化和向前差商和后向差商的加权平均值代替灰导数基础上,应用累积法来估计模型参数,并基于一次累加序列与其模拟值之间误差平方和最小的准则,确定时间响应函数中的常数值,以此来优化非等间距GM(1,1)模型,实例表明该模型具有较高的精度。 |
| 关 键 词： | 非等间距序列 GM(1 1)模型 灰导数 累积法 背景值 |
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