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| 阈值协整参数的修正估计法小样本性质的比较 | |
| 引用本文： | 刘汉中,李陈华.阈值协整参数的修正估计法小样本性质的比较[J].统计与决策,2012(12):15-19. |
| 作者姓名： | 刘汉中 李陈华 |
| 作者单位： | 1. 湖南商学院经济与贸易学院,长沙,410205 2. 湖南商学院经济与贸易发展研究院,长沙,410205 |
| 摘 要： | 在阈值协整参数估计中,通常所采用的方法是OLS估计,但是由于样本容量的限制,OLS估计量具有偏差且非有效。文章对FM-OLS、CCR和DOLS这三种修正的阈值协整参数估计法进行了模拟研究,全面揭示了各估计量的小样本性质。 |
| 关 键 词： | 阈值协整 完全修正的OLS 正则协整回归 动态OLS估计 偏差和标准差 |
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