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| 基于双阀值LSTAR模型的人民币汇率均值回复分析 | |
| 引用本文： | 徐家杰.基于双阀值LSTAR模型的人民币汇率均值回复分析[J].统计与决策,2012(7):139-142. |
| 作者姓名： | 徐家杰 |
| 作者单位： | 浙江工商大学金融学院,杭州,310018 |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学青年基金资助项目，浙江省高校人文社会科学(金融学)重点研究基地资l助项目 |
| 摘 要： | 为研究人民币汇率均值回复现象,文章提出一个双阀值LSTAR模型,并对该模型的非线性检验进行了研究。结果表明,不同于单阀值STAR模型需要对转换函数进行三阶Taylor展开,双阀值LSTAR模型只需对转换函数进行一阶Taylor展开即可,这大大节省了自由度。随后,该双阀值LSTAR模型被应用于人民币汇率均值回复实证检验。 |
| 关 键 词： | 双阀值 LSTAR模型 人民币 汇率均值回复 |
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