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| 我国商品期货与股票市场联动效应的实证检验 | |
| 引用本文： | 陈昕.我国商品期货与股票市场联动效应的实证检验[J].统计与决策,2012(7):155-158. |
| 作者姓名： | 陈昕 |
| 作者单位： | 上海财经大学统计与管理学院,上海,200433 |
| 基金项目： | 国家统计局全国统计科学研究项目，上海市重点学科建设资助项目 |
| 摘 要： | 文章围绕我国商品期货市场和股票市场的联动关系,利用模型检验和研究了期股联动效应的显著性、相互作用机制及其影响因素。实证显示,国内期股市场间联动关系明显,商品期货市场的波动会传递到股票市场,且货币政策对期股联动效应存在着一定影响。 |
| 关 键 词： | 期股联动 时变参数模型 Granger因果检验 |
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