| 风险测量方法VaR及其修正模型 |
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| 引用本文： | 蒋望东. 风险测量方法VaR及其修正模型[J]. 绍兴文理学院学报, 2005, 25(7): 100-103 |
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| 作者姓名： | 蒋望东 |
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| 作者单位： | 绍兴文理学院,计算机系,浙江,绍兴,312000 |
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| 摘 要： | ![]()
VaR由于其概念简单易于理解，成为目前市场上通用的衡量市场风险的指标．文章介绍了风险度量指标VaR的概念及方法，指出了VaR的两大缺陷；还介绍了它的两个修正模型CVaR和CDaR的概念及其计算方法，并比较了它们的优缺点。
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| 关 键 词： | 修正模型 VaR 测量方法 度量指标 市场风险 计算方法 优缺点 衡量 |
| 文章编号： | 1008-293X(2005)07-0100-04 |
| 修稿时间： | 2005-01-07 |
Risk Measure VaR and Its Modified Model |
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| Jiang Wangdong. Risk Measure VaR and Its Modified Model[J]. Journal of Shaoxing College of Arts and Sciences, 2005, 25(7): 100-103 |
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| Authors: | Jiang Wangdong |
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| Abstract: | ![]()
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