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商业银行房地产金融流动性风险分析研究
引用本文:韩伯棠,程嘉许,周毕文. 商业银行房地产金融流动性风险分析研究[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2011, 13(1): 23-27
作者姓名:韩伯棠  程嘉许  周毕文
作者单位:1.北京理工大学 管理与经济学院, 北京 100081
基金项目:国家自然科学基金资助项目(70973011); 北京市重点学科建设项目
摘    要:以商业银行的房地产金融业务为切入点,界定了房地产金融流动性风险的内涵与特点,建立了基于VaR方法、适应我国金融发展状况和房地产发展状况的CB-REFL-VaR风险评价和衡量方法,以不良贷款率、备付金比率、资产流动性比率、存贷款比率、房地产业贷款所占总资产的比例、中长期贷款比率、净拆入资金比率等建立指标体系,并以上海浦东发展银行为样本,进行了CB-REFL-VaR方法实证检验,计算得出VaR值。结果表明:在未来的年度内,上海浦东发展银行的房地产金融流动性风险值较大。提出具体的房地产金融流动性风险防范与处理措施,包括稳妥推行住房抵押贷款证券化;发展房地产信托,完善房地产金融工具体系;发展金融市场,开发新的金融产品;完善房地产金融的体系建设与立法工作等。

关 键 词:房地产   房地产金融   流动性风险   商业银行
收稿时间:2010-07-08

Research on Liquidity Risk of Real Estate Finance in Commercial Bank
HAN Botang,CHENG Jiaxu and ZHOU Biwen. Research on Liquidity Risk of Real Estate Finance in Commercial Bank[J]. Journal of Beijing Institute of Technology(Social Sciences Edition), 2011, 13(1): 23-27
Authors:HAN Botang  CHENG Jiaxu  ZHOU Biwen
Affiliation:1.School of Management and Economics, Beijing Institution of Technology, Beijing 100081
Abstract:With the real estate financial business of commercial banks as the entry point,the content and features of real estate financial liquidity risk were defined.Based on the VaR methods,the indexes of risk assessment and measurement,called CB-REFL-VaR,were set up.These indexes include non-performing loan ratio,excess reserves ratio,liquidity ratio,deposit and loan rates,real estate loans to total assets ratio,ratio of long-term loans,net inter-bank borrowing rate,and so on.The system of indexes is fit to the si...
Keywords:real estate  real estate finance  liquidity risk  commercial banks  
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