| 基于连续时间动态模型的巨灾债券无差异定价研究 |
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| 引用本文： | 巢文.基于连续时间动态模型的巨灾债券无差异定价研究[J].北京化工大学学报(社会科学版),2022(1):17-21. |
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| 作者姓名： | 巢文 |
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| 作者单位： | 福建工程学院管理学院, 福建福州 350118 |
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| 基金项目： | 福建省哲学社会科学规划项目;福建省教育厅中青年教师教育科研项目 |
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| 摘 要： |
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| 关 键 词： | 巨灾债券 无差异定价 指数效用函数 随机控制 最优投资 |
Indifference Pricing of Catastrophe Bonds Based on Continuous Time Dynamic Model |
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| Chao Wen.Indifference Pricing of Catastrophe Bonds Based on Continuous Time Dynamic Model[J].Journal of Beijing University of Chemical Technology:Social Sciences Edition,2022(1):17-21. |
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| Authors: | Chao Wen |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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